поиск книг
книги
Поддержать
Войти
Войти
авторизованным пользователям доступны:
персональные рекомендации
Telegram бот
история скачиваний
отправить на Email или Kindle
управление подборками
сохранение в избранное
Личное
Запросы книг
Изучение
Z-Recommend
Подборки книг
Самые популярные
Категории
Участие
Поддержать
Загрузки
Litera Library
Пожертвовать бумажные книги
Добавить бумажные книги
Search paper books
Мой LITERA Point
Поиск ключевых слов
Main
Поиск ключевых слов
search
1
Modellierung und Bewertung von Kreditrisiken
Deutscher Universitätsverlag
Peter Grundke (auth.)
vgl
bewertung
modell
jarrow
nka
zeitpunkt
gilt
turnbull
risikohorizont
unternehmenswert
ausfall
nullkuponanleihe
swaps
emittenten
übergangswahrscheinlichkeiten
wert
spreads
risikoneutralisierten
unternehmenswertmodell
risikolosen
modells
annahme
bzw
sowie
kreditderivaten
risk
modelliert
übergangsmatrix
wahrscheinlichkeit
ergibt
reinen
generatormatrix
prämie
fiir
abbildung
formel
sprung
bonitätszustand
zinssatz
insolvenz
intensitätsmodell
zeitdiskreten
nullkuponanleihen
hierbei
beispielsweise
exp
hybriden
höhe
zustandsvariablen
folgenden
Год:
2003
Язык:
german
Файл:
PDF, 7.23 MB
Ваши теги:
0
/
0
german, 2003
1
Перейдите по
этой ссылке
или найдите бота "@BotFather" в Telegram
2
Отправьте команду /newbot
3
Укажите имя для вашего бота
4
Укажите имя пользователя для бота
5
Скопируйте последнее сообщение от BotFather и вставьте его сюда
×
×